Теория вероятностей и математическая статистика (43 выпуска)

Купить бумажную книгу и читать

Автор: коллектив

Название: Теория вероятностей и математическая статистика (43 выпуска)

Издательство: Государственное издательство физико-математической литературы, Наука

Год издания: 1963-2008

Формат: DjVu

Язык: русский

Cтраниц: 20000

Размер: 269 МБ

Описание: В раздаче представлены 43 выпуска популярной серии "Теория вероятностей и математическая статистика". (список и описание выпусков см.далее)

СПИСОК И ОПИСАНИЕ ВЫПУСКОВ:

Беляев Ю.К. - Вероятностные методы выборочного контроля - 1975

Год выпуска: 1975

Количество страниц: 409

Описание: Методы выборочного обследования применяются при изучении широкого круга проблем. Примерами могут служить проблемы оценки качества промышленной продукции, планирования получения и обработки экономических и социологических данных, анализ популяций в биологии, анализ текстов в лингвистике и т. д.

Основное внимание в книге уделяется случаю, когда обследуемые объекты принадлежат одному из двух или нескольких классов, т. е. классифицируются по альтернативному или качественному признаку. Заключительная глава посвящена обследованию совокупностей объектов, классифицируемых по количественному признаку. Возможность использования вероятностных методов является следствием случайного отбора объектов для обследования. При этом на обследуемую совокупность накладываются минимальные ограничения. У читателя предполагаются лишь самые начальные знания по теории вероятностей. Математический аппарат в основном ограничивается комбинаторными методами.

Книга будет полезна всем, кто интересуется приложениями методов теории вероятностей и математической статистики.

Болдин М.В., Симонова Г.И., Тюрин Ю.Н. - Знаковый статистический анализ линейных моделей - 1997

Формат: PDF

Год выпуска: 1997

ISBN: 5-02-015222-6

Количество страниц: 288

Описание: В монографии изложен новый непараметрический подход к анализу статистических данных, когда закон распределения наблюдений неизвестен и выводы основываются не на самих данных, а на знаках определенных функций от них. Рассмотрены важные для приложений статистические модели регрессии и авторегрессии, для которых единым знаковым методом решены основные статистические задачи. Свойства знаковых правил изучены для конечных и растущих объемов выборок, показана их высокая устойчивость к грубым ошибкам. Предложены численные алгоритмы знакового анализа.

Для специалистов, аспирантов, студентов, изучающих и использующих методы математической статистики.

Боровков А.А. - Асимптотические методы в теории массового обслуживания - 1980

Год выпуска: 1980

Количество страниц: 388

Описание: Книга в известном смысле представляет собой продолжение монографии того же автора «Вероятностные процессы в теории массового обслуживания», вышедшей в 1972 г., но может читаться и независимо от нее.

Основной целью этой книги является разработка таких методов асимптотического анализа различных процессов обслуживания, которые были бы по возможности более едиными и общими и давали бы эффективное средство исследования достаточно сложных систем.

В книге излагаются общие теоремы о сходимости случайных процессов, асимптогический анализ систем, предельное поведение которых может быть описано различными диффузионными процессами, асимптотический анализ систем с интенсивным входным потоком, теоремы устойчивости.

Боровков А.А. - Вероятностные процессы в теории массового обслуживания - 1972

Год выпуска: 1972

Количество страниц: 375

Описание: Теория массового обслуживания в настоящее время представляет собой одну из наиболее интенсивно развивающихся ветвей теории вероятностей. Основным содержанием теории массового обслуживания является изучение вероятностных процессов специального вида. В книге систематически излагаются методы исследования основных типов этих процессов. Сюда относятся прежде всего разного рода эргодические теоремы, а также методы изучения, главным образом аналитические, свойств предельных распределений. Книга содержит также ряд вспомогательных глав, представляющих общий теоретико-вероятностный интерес. Значительная часть результатов книги получена в последние годы и в монографической литературе освещается впервые.

Книга рассчитана на научных работников, аспирантов и студентов старших курсов, знакомых с основами теории вероятностей.

Булинский А.В., Шашкин А.П. - Предельные теоремы для ассоциированных случайных полей и родственных систем - 2008

Год выпуска: 2008

ISBN: 978-5-9221-0969-7

Количество страниц: 481

Описание: Монография посвящена исследованию асимптотических свойств широкого класса стохастических моделей, возникающих в математической статистике, теории перколяции, статистической физике и теории надежности. В книге содержится множество разнообразных примеров упомянутых моделей, описываемых с помощью марковских процессов, случайных мер, устойчивых законов, ферромагнетиков Изинга, процессов с локальным взаимодействием, случайных графов. Устанавливаются основные предельные теоремы теории вероятностей, а также даются их различные применения. Монография представляет собой первое замкнутое и детальное изложение материала, накопленного в изучаемой области за весь период развития вплоть до настоящего времени. Часть текста основана на лекциях, читавшихся авторами в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Для научных работников, профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов старших курсов математических специальностей университетов.

Вентцель А.Д. - Предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов - 1986

Год выпуска: 1986

Количество страниц: 176

Описание: Книга посвящена получению теорем о больших уклонениях для широких классов семейств марковских процессов. Материал охватывает теоремы, устанавливающие поведение больших уклонений с точностью до логарифмической эквивалентности и с точностью до эквивалентности при выполнении аналогов условия конечности экспоненциальных моментов, теоремы об асимптотике вероятностей больших уклонений, происходящих в результате больших скачков процесса.

Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для студентов и аспирантов математических специальностей.

Вентцель А.Д., Фрейдлин М.И. - Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений - 1979

Год выпуска: 1979

Количество страниц: 424

Описание: Книга посвящена изучению случайных процессов, определяемых дифференциальными уравнениями, правые части которых претерпевают случайные возмущения. Подобные задачи часто встречаются как в практических, так и в теоретических исследованиях. При исследовании таких процессов важную роль играют асимптотические методы, которые применимы, если возмущения в том или ином смысле малы. Именно такие методы излагаются в книге.

Гирко В.Л. - Спектральная теория случайных матриц - 1988

Год выпуска:

ISBN: 5-02-013749-9

Количество страниц: 376

Описание: Исследованы распределения собственных чисел и собственных векторов основных типов случайных матриц и матричных случайных процессов с аддитивными независимыми приращениями при предположении, что распределения матриц абсолютно непрерывны относительно мер Хаара на некоторых группах матриц. Доказаны предельные теоремы для спектральных функций, собственных чисел и собственных векторов случайных матриц при росте их порядка до бесконечности.

Рассчитана на математиков и физиков-теоретиков, научных работников и инженеров различных специальностей, использующих в своей работе матричные и теоретико-вероятностные методы, а также на студентов старших курсов и аспирантов математических и физических специальностей университетов.

Гихман И.И., Скороход А.В. - Теория случайных процессов. Том 1 - 1971

Год выпуска: 1971

Количество страниц: 665

Описание: В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов.

Гихман И.И., Скороход А.В. - Теория случайных процессов. Том 2 - 1973

Год выпуска: 1973

Количество страниц: 641

Описание: Второй том «Теории случайных процессов» посвящен в основном теории марковских процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы процессов: скачкообразные, полумарковские, ветвящиеся процессы, процессы с независимыми приращениями и марковские процессы с дискретной компонентой. В работе имеется много материала, ранее в монографиях не излагавшегося.

Книга рассчитана на студентов и научных работников, занимающихся теорией вероятностей и ее применениями.

Гихман И.И., Скороход А.В. - Теория случайных процессов. Том 3 - 1975

Год выпуска: 1975

Количество страниц: 497

Описание: В третьем томе монографии излагается теория мартингалов, стохастических интегралов, стохастических дифференциальных уравнений. Особое внимание уделено связи между стохастическими дифференциальными уравнениями и процессами Маркова.

Рассматриваются предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений и последовательностей серий случайных векторов.

Дынкин Е.Б. - Марковские процессы - 1963

Год выпуска: 1963

Количество страниц: 861

Описание: Эта книга представляет собой попытку систематического изложения современной теории марковских процессов. При этом новейшим направлениям, мало освещенным в монографической литературе, уделяется наибольшее внимание.

Дынкин Е.Б. - Основания теории марковских процессов - 1959

Год выпуска: 1959

Количество страниц: 226

Описание: Быстрое развитие теории марковских процессов в последние годы потребовало критического пересмотра оснований теории. Стала очевидной необходимость рассматривать марковский процесс не как случайную функцию с некоторыми специфическими свойствами, а как целый набор связанных друг с другом случайных функций, соответствующих всевозможным начальным условиям, а также необходимость изучения процессов, обрывающихся в случайный момент времени. Возник ряд новых понятий, в частности, понятие строго марковского процесса, в котором принцип отсутствия последействия понимается шире, чем обычно; понятие подпроцесса данного процесса и т. д.

В книге впервые в мировой математической литературе дается систематическое построение общей теории марковских процессов со включением всего этого комплекса вопросов. Исследуются также свойства ограниченности и (в том или ином смысле) непрерывности траекторий марковского процесса.

Книгу можно рекомендовать студентам старших курсов, аспирантам и научным работникам-математикам, специализирующимся по теории вероятностей и смежным дисциплинам.

Дынкин Е.Б., Юшкевич А.А. - Теоремы и задачи о процессах Маркова - 1967

Год выпуска: 1967

Количество страниц: 238

Описание: Идеи и методы теории вероятностей все шире применяются в естествознании и технике, все глубже проникают в различные области самой математики. Владеть этими методами полезно и математикам разных специальностей, и физикам, и инженерам. Между тем элементарные учебники могут дать лишь ограниченное представление о современном развитии предмета, а монографии, освещающие новые направления, обычно пишутся для специалистов и используют громоздкий теоретико-множественный и аналитический аппарат.

Чтобы овладеть новыми математическими идеями, надо почувствовать их силу, увидеть, как они работают. Для этого лучше всего начинать не с общих теорем, а с конкретных задач. Задачи должны быть естественны, ситуация — типичной, но не осложненной второстепенными техническими трудностями, возникающими при педантичном систематическом изложении.

Цель этой книги — ввести читателя именно таким путем в новейшие направления теории марковских процессов.

Ермаков С.М. - Метод Монте-Карло и смежные вопросы (2-е издание) - 1975

Год выпуска: 1975

Количество страниц: 473

Описание: Книга охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-Карло и его многочисленными приложениями. В ее основу положен курс лекций, который читался автором в течение ряда лет на математико-механическом факультете Ленинградского университета. Второе издание существенно дополнено. Заново написаны главы, связанные с моделированием процессов Маркова. Впервые подробно излагаются методы решения многомерных нелинеиных интегральных уравнений и некоторые вопросы повышения эффективности моделирования систем массового обслуживания. Остальные главы частично переработаны и дополнены.

Жакод Ж., Ширяев А.Н. - Предельные теоремы для случайных процессов. Том 1 (выпуск 47) - 1994

Год выпуска: 1994

ISBN: 5-02 015152-1

Количество страниц: 544

Описание: Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимартингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин в случайном числе и др. Даются применения к статистике случайных процессов. Необходимый для функциональных предельных теорем аппарат включает представляющий и самостоятельный интерес материал о стохастическом исчислении для семимартингалов, проблемы мартингалов, контигуальности вероятностных мер и др.

Для научных работников, аспирантов и студентов, интересующихся теорией случайных процессов, предельными теоремами и их применениями.

В двух томах (том 1 — гл. I-VI, том 2 — гл. VII-X).

Жакод Ж., Ширяев А.Н. - Предельные теоремы для случайных процессов. Том 2 (выпуск 48) - 1994

Год выпуска: 1994

ISBN: 5-02-014122-4, 5-02-015153-Х

Количество страниц: 370

Описание: Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимартингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин в случайном числе и др. Даются применения к статистике случайных процессов. Необходимый для функциональных предельных теорем аппарат включает представляющий и самостоятельный интерес материал о стохастическом исчислении для семимартингалов, проблемы мартингалов, контигуаль-ности вероятностных мер и др.

Для научных работников, аспирантов и студентов, интересующихся теорией случайных процессов, предельными теоремами и их применениями.

Золотарёв В.М. - Современная теория суммирования независимых случайных величин - 1986

Год выпуска: 1986

Количество страниц: 417

Описание: Первое как в нашей стране, так и за рубежом изложение теории предельных теорем для сумм независимых случайных величин, не опирающейся подобно классической теории, на условие равномерной малости слагаемых. Общий механизм формирования предельных теорем прослеживается на двух моделях (суммы и максимумы независимых случайных величин). Помимо традиционного метода характеристических функций используется активно развивающийся в последние годы метод метрических расстояний.

Для специалистов в области теории вероятностей и ее приложений, инженеров, аспирантов и студентов старших курсов вузов.

Ибрагимов И.А., Засьминский Р.З. - Асимптотическая теория оценивания - 1979

Год выпуска: 1979

Количество страниц: 529

Описание: До недавнего времени теория оценивания в больших выборках содержала лишь разрозненные факты о состоятельности и асимптотической нормальности некоторых конкретных оценок. Однако в результате ряда исследований последних лет ситуация изменилась — появились общие методы изучения свойств широкого класса параметрических оценок. Эти методы связаны с более широким применением теории меры и теории случайных процессов в задачах оценивания. Предлагаемая книга — первая монография, посвященная изложению основных асимптотических результатов об оценивании параметров с точки зрения этих новых идей. Методы и результаты, изложенные в книге, применимы и для дискретных, и для непрерывных процессов наблюдений.

Ибрагимов И.А., Линник Ю.В. - Независимые и стационарно связанные величины - 1965

Год выпуска: 1965

Количество страниц: 525

Описание: Книга рассчитана на читателя-математика, но может быть полезна и представителям смежных областей. Для ее понимания от читателя требуется знакомство с главами 1—10 «Курса теории вероятностей» Б.В.Гнеденко и знакомства с основными методами теории функций комплексной переменной.

Ибрагимов И.А., Розанов Ю.А. - Гауссовские случайные процессы - 1970

Год выпуска: 1970

Количество страниц: 385

Описание: В книге рассматриваются некоторые актуальные проблемы теории случайных процессов, в разработке которых большую роль сыграли и работы самих авторов. Она рассчитана прежде всего на специалистов по теории вероятностей, но многие ее разделы представляют интерес для теории функций комплексного переменного и функционального анализа. Некоторые разделы книги непосредственно касаются важных прикладных задач типа «выделения сигнала на фоне случайного шума» и др.

Каган А.М., Линник Ю.В., Рао С.Р - Характеризационные задачи математической статистики - 1972

Год выпуска: 1976

Количество страниц: 656

Описание: Во многих задачах математической статистики выводы основываются на том обстоятельстве, что некоторые специальные распределения обладают важными свойствами, позволяющими редуцировать исходную задачу к существенно более простой.

Естественный вопрос: насколько полно такая редукция использует особенности распределения совокупности — приводит к исследованию характеристических свойств основных распределений математической статистики.

Предлагаемая книга посвящена аналитической теории характеризационных задач, их связям с различными областями математической статистики (теорией оценивания, проверкой гипотез, последовательным анализом). Здесь собраны воедино многие результаты (в основном последних лет), а также сформулированы задачи, представляющиеся авторам интересными и важными.

Книга предназначена, в первую очередь, для специалистов в области теории вероятностей и математической статистики; большая ее часть доступна студентам старших курсов. Она может быть также полезной для лиц, работающих в области применений математической статистики.

Колмогоров А.Н. - Основные понятия теории вероятностей - 1974

Год выпуска: 1974

Количество страниц: 119

Описание: Книга, изданная в 1933 г. на немецком языке и в 1936 г. на русском, несколько раз переиздавалась в английском переводе. Хотя значительная часть со содержания включена в учебники, она сохраняет интерес для лиц, занимающихся обстоятельно теорией вероятностей. Основной текст переиздается лишь с небольшой редакционной правкой.

Колчин В.Ф. - Случайные графы - 2004

Год выпуска: 2004

ISBN: 5-9221-0486-1, 5-9221-0088-2

Количество страниц: 256

Описание: Книга посвящена случайным графам, случайным подстановкам, системам случайных линейных уравнений в конечных полях и уравнениям, содержащим неизвестную подстановку. Изложение отличается систематическим использованием обобщенной схемы размещения, при котором многие комбинаторные задачи сводятся к задачам о суммах независимых случайных величин.

Первое издание — 2000 г.

Для специалистов в области вероятностной комбинаторики и ее применений, инженеров и студентов старших курсов вузов.

Колчин В.Ф. - Случайные отображения - 1984

Год выпуска: 1984

Количество страниц: 209

Описание: Книга посвящена применениям асимптотических методов теории вероятностей к изучению случайных отображений конечного множества в себя. Предельные распределения ряда характеристик графа случайного отображения находятся путем сведения комбинаторных задач к задачам суммирования независимых случайных величин. При этом основную роль играют локальные предельные теоремы в схеме серии для сумм независимых целочисленных слагаемых. Для изучения случайных деревьев, являющихся основными элементами графа отображения, используется их связь с ветвящимися процессами. Эта связь позволяет применять для анализа комбинаторных объектов аналитические методы теории ветвящихся процессов.

Для специалистов в области теории вероятностей и ее приложений, инженеров и студентов старших курсов вузов.

Колчин В.Ф., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. - Случайные размещения - 1976

Год выпуска: 1976

Количество страниц: 226

Описание: Дастся систематическое изложение интенсивно развивающегося в течение последних десяти лет направления в теории вероятностей, связанного со случайными размещениями. Исследуются асимптотические свойства законов распределения числа ячеек с заданным числом частиц в различных схемах размещения частиц по ячейкам. Для растущего числа частиц и ячеек дан весь спектр предельных теорем. Рассматриваемые задачи имеют многочисленные применения в математической статистике, теории автоматов, статистической физике, вычислительной технике, астрономии, биологии и т.п. Книга рассчитана на студентов, аспирантов и научных работников, занимающихся теорией вероятностей и ее приложениями.

Крылов Н.В. - Управляемые процессы диффузионного типа - 1977

Год выпуска: 1977

Количество страниц: 404

Описание: Книга посвящена систематическому изложению теории управляемых случайных процессов диффузионного типа в d-мерном евклидовом пространстве. Интервал времени, на котором изучаются процессы, может быть как конечным, так и бесконечным. Наряду с задачами управления рассматриваются задачи об оптимальной остановке управляемого процесса. Основное внимание уделяется выводу дифференциальных уравнений Беллмана для функций выигрыша и изучению свойств их решений.

Леман Э. - Теория точечного оценивания - 1991

Год выпуска: 1991

ISBN: 5-02-013941-6

Количество страниц: 446

Описание: Имя крупного американского ученого Э.Лемана хорошо известно читателям по классическому руководству «Проверка статистических гипотез», выдержавшему два издания на русском языке. Новая книга посвящается изложению теории статистических оценок. Рассматриваются оптимальные статистические оценки, полученные при различного рода требованиях к их качеству: несмещенности, эквивариантности, минимаксности. Большое место отводится асимптотическим свойствам оценок.

Для математиков, физиков, инженеров и других специалистов,

интересующихся математическими основами и приложениями статистики.

Линник Ю.В., Островский И.В. - Разложения случайных величин и векторов - 1972

Год выпуска: 1972

Количество страниц: 482

Описание: Основной задачей теории разложений случайных величин является исследование возможных представлений данной случайной величины в виде суммы независимых случайных величин. В книге излагаются важнейшие результаты этой теории и некоторые приложения. Подробно изучены аналитические свойства характеристических функций случайных величин и векторов. Одна из глав посвящена изложению предельных теорем без условия предельной пренебрегаемости. В книге существенно используются результаты и методы теории функций комплексного переменного.

Книга рассчитана на специалистов-математиков, аспирантов и студентов старших курсов, интересующихся теорией вероятностей, гармоническим анализом и приложениями теории функций одного и нескольких комплексных переменных к теории вероятностей.

Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. - Теория мартингалов - 1986

Год выпуска: 1986

Количество страниц: 514

Описание: Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах).

Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее приложений.

Для специалистов в области теории вероятностей, теории случайных процессов, а также в тех разделах естествознания и техники^ где используются вероятностные методы.

Лифшиц М.А. - Гауссовские случайные функции - 1995

Год выпуска: 1995

ISBN: 5-7707-7539-4

Количество страниц: 248

Описание: Автор монографии ставит своей целью изложить ряд важных результатов, полученных в теории гауссовских случайных процессов за последние 15-20 лет. Прежде всего это

1) представление случайных функций параметрическими семействами элементов конкретных гильбертовых пространств (модели корреляционных функций);

2) осцилляция траектории случайных функций с изложением теоремы Ито-Нисио об осцилляции гауссовских процессов;

3) изопериметричесхие теоремы для гауссовских мер, выпуклость гауссовских мер и, в частности, неравенство Эрхарда;

4) вероятности больших уклонений;

5) энтропийные характеристики гауссовских распределений.

Петров В.В. - Предельные теоремы для сумм независимых случайных величин (выпуск 39) - 1987

Год выпуска: 1987

Количество страниц: 320

Описание: Изложен ряд классических и новейших результатов теории суммирования независимых случайных величин — одной из наиболее важных и интенсивно разрабатываемых областей теории вероятностей. Особое внимание уделено теоремам о сходимости к безгранично делимым распределениям, центральной предельной теореме и ее уточнениям, законам больших чисел и закону повторного логарифма. Наряду с предельными теоремами приведено много вероятностных неравенств для сумм произвольного числа независимых случайных величин.

Рассчитана на научных работников, студентов и аспирантов, занимающихся теорией вероятностей и ее применениями.

Петров В.В. - Суммы независимых случайных величин - 1972

Год выпуска: 1972

Количество страниц: 417

Описание: В книге содержится изложение ряда классических и новейших результатов теории суммирования независимых случайных величин — одной из наиболее важных и интенсивно разрабатываемых областей теории вероятностей. Большое внимание уделяется предельным теоремам о сходимости к безгранично делимым распределениям, центральной предельной теореме и ее уточнениям, локальным предельным теоремам, вероятностям больших уклонений, закону больших чисел и закону повторного логарифма. Более половины книги занимает материал, еще не излагавшийся в монографиях.

Книга рассчитана на научных работников, студентов и аспирантов, занимающихся теорией вероятностей и ее приложениями.

Розанов Ю.А. - Марковские случайные поля - 1981

Год выпуска: 1981

Количество страниц: 258

Описание: В книге изучаются случайные поля, обладающие марковским свойством. В ней рассматриваются и некоторые общие вопросы теории вероятностей, знание которых необходимо при исследовании свойства марковости случайных полей.

Книга рассчитана на научных работников, интересующихся теорией случайных функций и ее приложениями, а также на аспирантов и студентов старших курсов физико-математических отделений высших учебных заведений.

Розанов Ю.А. - Случайные поля и стохастические уравнения с частными производными - 1995

Год выпуска: 1995

ISBN: 5-02-014243-3

Количество страниц: 252

Описание: Систематически излагается общий функциональный подход к изучению обобщенных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих многие важные теоретико-вероятностные модели с помощью обобщенных случайных функций. Изучаются граничные свойства обобщенных функций, дается характеризация всех возможных граничных условий для общего (линейного) дифференциального оператора, устанавливается разрешимость общих граничных задач, дается их точное и приближенное решение. На этой основе находятся различные характеристики случайных полей, возникающих в предлагаемой общей теоретико-вероятностной модели, изучается их вероятностное поведение (например, устанавливается марковское свойство), рассматриваются различные задачи прогнозирования, задачи идентификации и оценки параметров самой модели по статистическим данным и др. От читателя предполагается знание основ функционального анализа и теории вероятностей.

Розанов Ю.А. - Стационарные случайные процессы - 1990

Год выпуска: 1990

ISBN: 5-02-014467-3

Количество страниц: 273

Описание: Со времени первого издания (1963 г.) книга стала одним из основных и наиболее полных руководств по теории стационарных процессов. Изложение ведется сразу для многомерных процессов, благодаря чему достигается большая компактность изложения. Кроме спектральной теории стационарных в широком смысле процессов излагается ряд вопросов теории процессов, стационарных в узком смысле (эргоднческие свойства, гауссовскые процессы, предельные теоремы).

Для научных работников физико-математических специальностей. аспирантов и студентов вузов.

Розанов Ю.А. - Теория обновляющих процессов - 1974

Год выпуска: 1974

Количество страниц: 130

Описание: В книге изучаются закономерности обновления данных о «наблюдаемом» случайном процессе в задачах линейного оценивания, прогнозирования и фильтрации, которые приводят к проблеме факторизации корреляционного оператора. Она рассчитана на специалистов по теории вероятностей и функциональному анализу.

Севастьянов Б.А. - Ветвящиеся процессы - 1971

Год выпуска: 1971

Количество страниц: 442

Описание: Дается систематическое изложение интенсивно развивающейся в течение последних 25 лет теории ветвящихся процессов, описывающей процессы размножения и превращения частиц в предположении, что частицы эволюционируют независимо друг от друга. Различные модели ветвящихся процессов имеют применения в физике, химии, биологии, технике. В книге отражены результаты, относящиеся к разным моделям ветвящихся процессов.

Скороход А.В. - Случайные процессы с независимыми приращениями - 1964

Год выпуска: 1964

Количество страниц: 280

Описание: Книга посвящена теории случайных процессов с независимыми приращениями одному из важнейших разделов теории случайных процессов. В книге впервые собраны многочисленные важные результаты, полученные при изучении случайных процессов с независимыми приращениями. Эти результаты ранее были разбросаны по различным статьям.

Книга представляет интерес как для специалистов по теории вероятностей, работающих в области случайных процессов, так и для лиц, изучающих теорию случайных процессов и занимающихся ее приложениями к различным областям науки.

Скороход А.В. - Стохастические уравнения для сложных систем - 1983

Год выпуска: 1983

Количество страниц: 193

Описание: В книге исследуются стохастические системы, описываемые марковскими процессами в сложных фазовых пространствах: пространствах неограниченно возрастающей размерности или бесконечной размерности, пространствах, не обладающих локальной евклидовостью. Основной метод исследования — системы бесконечного числа линейных стохастических уравнений специального вида. В первой главе построены стохастические дифференциальные уравнения для квазидиффузионных процессов в локально компактных пространствах, изучены условия существования и единственности, а также существования слабого решения и слабой единственности решений указанных стохастических уравнений. Рассмотрены диффузионные процессы на многообразиях с краем, в фазовых пространствах с ветвлением или со стыком компонент различной размерности. Во второй главе рассматривается асимптотическое поведение системы случайно-взаимодействующих частиц при неограниченном-возрастании их числа. Установлено существование предельного распределения для нормированного числа частиц в областях, асимптотическая независимость движений отдельных частиц, получены предельные уравнения движения для одной частицы, а также найдены условия, при которых эти уравнения превращаются в стохастические диффузионные уравнения.

Фалин Г.И., Фалин А.И. - Актуарная математика в задачах - 2003

Год выпуска: 2003

ISBN: 5-9221-0451-9

Количество страниц: 192

Описание: С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные математические модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок, резервов и т. д. для различных видов страхования жизни и пенсионных схем. Книга предназначена для студентов экономико-математических специальностей, интересующихся актуарной математикой, а также для работников страховых компаний, пенсионных фондов, банков.

Ченцов Н. Н. - Статистические решающие правила и оптимальные выводы - 1972

Год выпуска: 1972

Количество страниц: 524

Описание: Монография посвящена общей теории статистического вывода. Развитые в ней подходы позволяют с единой точки зрения рассмотреть основные понятия и законы математической статистики, методы построения оптимальных статистических оценок и т. п.

Книга рассчитана на лиц, занимающихся математической статистикой, теорией информации, теорией игр, а также приложениями теоретико-вероятностных и статистических методов. Отдельные разделы могут быть интересны для специалистов по теории меры, дифференциальной геометрии и нелинейному функциональному анализу.

Ширяев А.Н. - Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки - 1976

Год выпуска: 1976

Количество страниц: 273

Описание: Монография посвящена теории оптимальных правил остановки — одному из наиболее развитых разделов теории управляемых случайных процессов. К числу задач рассматриваемой теории и ее обобщений относятся задачи статистического последовательного анализа, коррекции, последовательно управляемых случайных процессов и др.

В монографии излагается теория оптимальных правил остановки для случайных процессов марковского типа. Особое внимание при этом уделяется вопросам структуры цены (функции выигрыша), способам ее отыскания, вопросам существования и нахождению оптимальных и е-оптимальных правил остановки.