Прогнозування соціально-економічних процесів

Купить бумажную книгу и читать

Автор: Присенко Г.В., Равікович Є.І.

Название: Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник

Издательство: КНЕУ

Год: 2005

Формат: doc/zip

Размер: 6,4 Мб

Язык: украинский

Навчальний посібник розкриває суть, завдання та значення прогнозування соціально-економічних процесів. Розглянуто основні методи прогнозування: експертні, аналізу динаміки часових рядів, економетричні. Проаналізовано теоретичні та впроваджені в практику моделі соціально-економічного прогнозування в Україні.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації. Буде корисним усім, хто матиме намір застосувати методи макроекономічного прогнозування на практиці.

ЗМІСТ

Частина 1. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Вступ

1. Соціально-економічні процеси країни як об’єкт прогнозування

1.1. Основні поняття, сутність, цілі та завдання прогнозування соціально-економічних процесів

1.2. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів

1.3. Структура прогнозування розвитку національної економіки

2. Прогнозування економічного зростання

2.1. Динамічна модель Кейнса. Модель Самуельсона-Хікса

2.2. Виробнича функція

2.3. Модель Солоу. Трисекторна модель економічного зростання

3. Прогнозування розвитку виробничих зв’язків в економіці

3.1. Лінійна статична міжгалузева модель

3.2. Прогнозування динаміки коефіцієнтів МГБ

3.3. Динамічні багатогалузеві моделі

4. Прогнозування інфляції та безробіття

4.1. Моделі прогнозування інфляції

4.2. Прогнозування зайнятості та безробіття

5. Прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку країни

5.1. Загальна характеристика комплексних економетричних моделей прогнозування

5.2. Складні макромоделі комплексного соціально-економічного розвитку країни

Частина 2. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Вступ

1. Основні поняття та попередній аналіз часових рядів

1.1. Інформаційне представлення динаміки розвитку соціально-економічних процесів

1.2. Випадкові процеси та часові ряди

1.3. Ідентифікація часових рядів

2. Прогнозування часових рядів із використанням ARIMA-моделей

2.1. Основні поняття про лінійні параметричні моделі часових рядів і властивості їхньої загальної моделі

2.2. Процеси ковзної середньої (MA(q)-процеси)

2.3. Авторегресійні процеси (AR(p)-процеси)

2.4. Змішані АRМА- та АRІМА-процеси

2.5. Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса

3. Прогнозування тенденції на основі згладжування часових рядів

3.1. Прогнозування тенденції часового ряду за середніми характеристиками

3.2. Прогнозування тенденції часового ряду за аналітичними методами згладжування

3.3. Прогнозування тенденції часового ряду за алгоритмічними методами

4. Особливості прогнозування тренд-сезонних процесів

4.1. Методи фільтрації сезонної компоненти часового ряду

4.2. Моделі прогнозування сезонних процесів

5. Економетричні методи прогнозування

5.1. Прогнозування на основі багатофакторних регресійних моделей

5.2. Економічне прогнозування не основі АRІМА- та VAR-моделей

5.3. Застосування моделей коригування помилок (коінтегрування)

6. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування

6.1. Методи індивідуальної та колективної експертизи

6.2. Процедура проведення експертизи й аналіз експертних оцінок

7. Оцінювання прогнозів

7.1. Критерії визначення якісного прогнозу

7.2. Побудова комбінованого прогнозу

Література