Математические модели страхования

Купить бумажную книгу и читать

Автор: Глухова Е.В., Змеев О.А., Лившиц К.И.

Название: Математические модели страхования

Издательство: Томск: Изд-во Том. ун-та

Год: 2004

Формат: pdf

Размер: 4 mb

Для сайта:

В монографии представлены результаты исследований математических моделей страхования при различных предположениях о потоках страховых премий и страховых выплат. Рассмотрены статистические характеристики капитала компании, вероятности разорения и выживания, условное время до разорения страховой компании.

Для широкого круга лиц, работающих в области финансов и страхования.

Введение.

Классическая модель страховой компании.

Описание модели. Статистические характеристики капитала компании.

Вероятности разорения и выживания страховой компании.

Условное время до разорения страховой компании.

Условные моменты времени до разорения.

Характеристики страховой компании при малой нагрузке страховой премии.

Учёт сезонных изменений.

Классическая модель страховой компании с работающим капиталом.

Влияние рекламы на деятельность страховой компании, описываемой классической моделью.

Модель изменения капитала.

Оптимальное управление расходами на рекламу.

Оптимальное управление расходами на рекламу. Интегральный критерий оптимальности.

Вероятности разорения и выживания.

Условное среднее время до разорения.

Модель страховой компании с пуассоновским потоком страховых премий.

Описание модели. Статистические характеристики капитала компании.

Вероятности разорения и выживания страховой компании.

Условное среднее время до разорения.

Модель страховой компании с пуассоновскими потоками страховых премий и выплат и работающим капиталом.

Модели страховых компаний при марковском стационарном потоке входящих рисков.

Марковская модель с неограниченным страховым полем.

Марковская модель с ограниченным страховым полем.

Марковские модели с учётом банковского процента.

Конкурентное взаимодействие двух страховых компаний в рамках марковских моделей.

Литература.