Риск-менеджмент

Купить бумажную книгу и читать

Автор: Балдин К.В., Воробьев С.Н.

Название: Риск-менеджмент

Издательство: Гардарики

Год: 2005

Формат: pdf / zip

Размер: 1,5 Мб

В учебном пособии освещаются понятие и трансформация понятия риска в предпринимательстве, а также виды, источники и классификация рисков в экономике по видам деятельности. Рассмотрены задача выбора стратегии и тактики управления рисками и методы решения задачи идентификации и прогнозирования рисков. Достаточно подробно изложены методы управления стохастическими, природными и поведенческими рисками.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.

Содержание

Введение.................................... 5

1. Риск - неизбежный фактор предпринимательской деятельности................... 15

1.1.. Анализ понятия риска в предпринимательстве 15

1.2. Факторы, определяющие степень риска экономической деятельности 21

1.3. Основы неоклассической теории pисков 32

1.4. Основные виды предпринимательской деятельности и их характеристика. 34

1.5. Факторы, формирующие профиль рисков организации.. 61

Вопросы и задания 73

2. Риск-анализ основных видов экономической деятельности

2.1. Общая характеристика экономической деятельности

2.2. Риски производственной деятельности организации 77

2.3. Финансовые риски организации и их влияние на предпринимательство .............................. 86

2.4. Коммерческие и посреднические риски и их роль в предпринимательской деятельности...106

Вопросы и задания...................................... 122

3. Классификация рисков предпринимательской деятельности организации .......................... 123

3.1. Классификация рисков по масштабам, формам и обстоятельствам их проявления.............. 123

3.2. Системная классификация рисков по природе формирующих их факторов.......................... 136

Вопросы и задания ....................................... 152

4. Риск-менеджмент в организации......................... 153

4.1. Методологические основы управления рисками в экономике............. 153

4.2. Современные тенденции в выборе стратегии риск-менеджмента................................... 155

4.3. Основы концепции адаптивного динамического управлениями рисками в экономике..... 159

Вопросы и задания.................................... 174

5. Стратегические основы управления рисками в организации......... 175

5.1. Интегрированный подход к структуре службы риск-менеджмента фирмы........... 175

5.2, Концептуальные и стратегические направления снижения риска 18З

5.3. Современные требования к управлению рисками.... 195

5.4, Контроль и отчетность процесса управления рисками ... 200

6. Задачи идентификации и прогнозирования рисков в предпринимательской деятельности... 208

6.1. Анализ априорной информации о рискованной деятельности....................................... 208

6.2. Основные технологии исследования предпринимательских рисков ........................ 217

6.3. Технический анализ рынка ценных бумаг.............. 224

6.4. Фундаментальный анализ фондового рынка............ 229

Вопросы и задания ....................................... 232

7. Методы идентификации стохастических рисков............ 233

7.1. Математические методы определения вероятностей рисковых событий............................. 233

7.2. Основные вероятностные распределения предпринимательских рисков ........................ 243

7.3. Статистический метод идентификации вероятностных рисков............................................. 254

Вопросы и задания....................................... 258

8. Методы и технологии идентификации поведенческих и природных рисков.............................. 259

8.1. Проблемы идентификации поведенческого риска....... 259

8.2 Методы и технологии измерения природных рисков 266

Вопросы и задания....................................... 273

Заключение........................................ 274

Литература......................................279