Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Купить бумажную книгу и читать

Автор: Джон К. Халл

Название: Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Издательство: Вильямс

Год: 2008

Страниц: 1024

Формат: DjVu

Язык: русский

Размер: 16.83 Mб

Книга посвящена производным рынкам и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей.

Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике.

Книга будет полезной преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

Оглавление

Предисловие 31

Глава 1. Введение 37

Глава 2. Механизм функционирования фьючерсных рынков 63

Глава 3. Стратегии хеджирования с помощью фьючерсов 97

Глава 4. Процентные ставки 133

Глава 5. Определение форвардных и фьючерсных цен 165

Глава 6. Процентные фьючерсы 203

Глава 7. Свопы 227

Глава 8. Механизм функционирования опционных рынков 269

Глава 9. Свойства фондовых опционов 299

Глава 10. Стратегии торговли акциями с использованием опционов 323

Глава 11. Биномиальные деревья 345

Глава 12. Винеровские процессы и лемма Ито 373

Глава 13. Модель Блэка–Шоулза–Мертона 397

Глава 14. Опционы на фондовые индексы, валюту и фьючерсы 439

Глава 15. Управление риском: использование “греческих”

коэффициентов 477

Глава 16. “Улыбки волатильности” 521

Глава 17. Основные вычислительные процедуры 541

Глава 18. Стоимость под риском 597

Глава 19. Оценки волатильности и корреляции 631

Глава 20. Кредитный риск 657

Глава 21. Кредитные деривативы 693

Глава 22. Экзотические опционы 721

Глава 23. Страховые, погодные и энергетические деривативы 751

Глава 24. Еще раз о моделях и вычислительных процедурах 763

Глава 25. Мартингалы и меры 799

Глава 26. Процентные деривативы: стандартные рыночные модели 829

Глава 27. Поправки на выпуклость, временные поправки и кванто 861

Глава 28. Процентные деривативы: модели краткосрочных ставок 881

Глава 29. Процентные деривативы: модели HJM и LMM 919

Глава 30. Еще раз о свопах 943

Глава 31. Реальные опционы 965

Глава 32. Провалы и уроки 987

Глоссарий 1001

Программа DerivaGem 1031

Главные биржи, на которых осуществляется торговля фьючерсами

и опционами 1039

Таблица значений функции N(x) при x <= 0 1041

Таблица значений функции N(x) при x 0 1043

Скачать - Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты