Справочник экономиста-афериста

Купить бумажную книгу и читать

Автор: Токарев Сергей Степанович

Название: Справочник экономиста-афериста

Издательство: Издатель Богатырев П.Г.

Год: 2001

Формат: PDF

Размер: 1,34 Mb, 136 стр., качество отличное.

Для сайта:

Книга содержит описания некоторых сравнительно честных способов сравнительно взаимовыгодного сотрудничества со сравнительно компетентными в экономике людьми.

Для работников финансовых учреждений, консалтинговых и брокерских фирм, инвестиционных компаний, а также для студентов, аспирантов, предпринимателей.

Оглавление

О чем эта книга. 5

Часть 1. "Оптимизация" способа осуществления необъективного экономического анализа. 6

Раздел 1. Возможные критерии и методы оценки. 6

§1.1. Общий обзор критериев и задач. 6

§1.2. Усреднение фактических или прогнозируемых результатов. 9

§1.3. Особые случаи использования неоднозначности результатов одно- и многокритериального анализа. 11

а) Использование парадокса Симпсона. 11

б) Использование корреляционного парадокса. 14

§1.4. Выбор способа оценки эффективности в условиях риска (неопределенности). 16

а) Мода, медиана и математическое ожидание. 16

б) Интервалы и вероятности. 19

в) Вероятность превосходства, разность и отношение. 24

§1.5. Использование нетранзитивных отношений. 28

§1.6. Использование парадокса Блая. 35

Раздел 2. Выбор между доходностью и стоимостью. 38

§2.1. Сравнение проектов по доходности и по стоимости. 39

а) Инвестиции различаются по масштабам. 39

б) Инвестиции различаются по продолжительностям. 40

в) Инвестиции различаются по моментам начала их осуществления. 41

§2.2. Вложение и заимствование. 42

§2.3. Усреднение показателей при расчете стоимости и доходности. 42

§2.4. Аргументы "за" и "против". 48

Раздел 3. Как завысить (занизить) доходность. 49

§3.1. Использование формулы простых процентов. 49

§3.2. Приведение доходности к заданному временному интервалу в условиях риска. 49

§3.3. Использование нелинейной зависимости между доходностью и прочими случайными величинами. 55

§3.4. Использование парадокса Симпсона. 55

§3.5. Метод разностных платежей. 58

§3.6. Выбор оптимального значения IRR. 58

Раздел 4. Как завысить (занизить) стоимость. 58

§4.1. Выбор нормы дисконта. 59

§4.2. Оценка многоэтапных инвестиций в условиях риска. 62

§4.3. Усреднение дисконт-фактора и нормы дисконта. 64

Часть 2. Не менее интересная. 66

Раздел 5. Как достичь высокой "достоверности" прогнозов. 66

§5.1. Основы общей теории прогнозирования. 66

§5.2. Прогнозирование цен акций. 69

§5.3. Тренды. "Подтверждение" и опровержение возможности прогнозирования. 73

§5.4. Оценка степени "сбываемости" прогнозов событий. 75

§5.5. Прогнозы с неопределенным временем. 76

§5.6. "Полуоптимальная" стратегия торговли. 76

§5.7. Случайное блуждание и его результат. 79

§5.8. Создание и апробация прогнозных алгоритмов. 82

Раздел 6. Как добиться выполнения плана и как выиграть соревнование с сослуживцем, конкурентом или среднерыночным показателем (индексом). 86

§6.1. Управление инвестициями, направленное на достижение запланированного результата. 87

а) Ликвидные инвестиции. 87

б) Переменно-ликвидные инвестиции. Модифицированная стратегия Даламбера. 93

§6.2. Управление инвестициями, направленное на "опережение" соперника или рыночного индекса. 98

§6.3. Соревнование прогнозных алгоритмов. 102

§6.4. Игра "в нетранзитивные отношения". 105

§6.5. Игра "в парадокс Блая". 113

Раздел 7. Использование несостоятельности традиционных мер риска. 116

§7.1. Сигма. 116

§7.2. Бета. 123

Литература: 127

Приложение 1: Основы теории вероятностей. 128

Приложение 2: Справочные данные по некоторым распределениям вероятностей. 131

Приложение 3: Имитационное моделирование изменений цены акций. 134

Приложение 4: Уголовный кодекс РФ. Избранное. 135